Marcin Pawlik

Nuage de tags

makra vba excel matlab addin sas 4GL opcje linux Microsoft Scripting Library szeregi czasowe wyrażenia regularne słownik regexp instrumenty pochodne greeks ekonometria greki współczynniki greckie Black Scholes pascal Microsoft VBScript Regular Expressions monte carlo Starachowice ARCH lapack cplusplus slackware Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility GARCH vbe równanie różnicowe model ekonometryczny opcje barierowe tetex zmienność implikowana smalltalk gretl Derman bloomberg api polonizacja Haug boost metody numeryczne QuantLib The Complete Guide to Option Pricing Formulas teoria gier vim teoria prognozy windows matematyka arabska Wilmott

13 czerwca 2009

Opcje barierowe -- Excel VBA

W ramach swoich zainteresowań stworzyłem dodatek xla (Excel Addin) z funkcją do wyceny opcji barierowych. Jest to prosta implementacja formuł zamieszczonych przez Espena Hauga w The Complete Guide to Option Pricing Formulas wzorowana na implementacji zastosowanej w bibliotece QuantLib.

• xlBarrierOptions.xla — dodatek xla
• xlBarrierOptions.xls — przykład wykorzystania (arkusz do wyceny opcji barierowych)

Elementy składowe dodatku:

• xlBarrierOptions.bas -- moduł klasy BarrierOptionEngine
• AnalyticBarrierEngine.cls -- moduł zawierający funkcję BarrierPrice

Słowa kluczowe: excel, vba, makra, addin, opcje, opcje barierowe, instrumenty pochodne, Black Scholes, QuantLib, Haug, The Complete Guide to Option Pricing Formulas