15 kwietnia 2005

Some notes on ARCH models

"Some notes on ARCH models" to druga praca, również w języku angielskim, którą napisałem na zaliczenie ekonometrii stosowanej. Przy jej redagowaniu korzystałem m.in. z prac R.Engle'a oraz publikacji pracowników naukowych Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Słowa kluczowe: szeregi czasowe, ARCH, GARCH, model ekonometryczny, ekonometria

15 kwietnia 2005

Model ARCH dla WIGu Bankowego

Model ARCH, który popełniłem na początku stycznia 2005, by zaliczyć ekonometrię stosowaną (applied econometrics) wykładaną przez Marka Gruszczyńskiego. Przedmiot był prowadzony w języku angielskim i w takim też języku jest praca. Jednocześnie jest to jedna z pierwszych moich prób składania tekstów przy pomocy LaTeX-a.

Słowa kluczowe: szeregi czasowe, ARCH, GARCH, model ekonometryczny, ekonometria