01 grudnia 2008

Jeszcze raz szereg czasowy w Matlabie

Matlab od wersji R2008a oficjalnie wspiera definiowanie klas przy pomocy classdef. Wykorzystując tę nowość języka Matlab przepisałem stworzoną dawniej klasę tseries.

Nowa klasa nosi dumnie nazwę TimeSeries, posiada następujące atrybuty:

  • name - do zapisu nazwy szeregu czasowego
  • labels - lista nazw serii ("podszeregów") w szeregu
  • dates - zakres dat obejmowanych przez szereg
  • values - wartości w szeregu

oraz metody:

  • TimeSeries - konstruktor obiektu
  • addSample - dodaje wartości do serii w szeregu
  • addSeries - dodaje serię danych do szeregu
  • deleteSample - ususwa wartości wartości z serii w szeregu
  • deleteSeries - usuwa serię z szeregu
  • getSeries - zwraca serię szeregu
  • getSample - zwraca wartości serii szeregu dla zadanych dat

Klasę można pobrać korzystając z łącza zamieszczonego poniżej.

Słowa kluczowe: szeregi czasowe, matlab

21 marca 2008

Szereg czasowy w Matlabie

Matlab oferuje dwie implementacje szeregu czasowego: Ja zrobiłem swoją:
  • pobierz [2kB] spakowane archiwum klasy

Pliki metod:

  • tseries.m - konstruktor obiektu
  • get.m - zwraca wartości właściwości szeregu
  • set.m - ustawia wartości właściwości szeregu
  • addseries.m - dodaje serię danych do szeregu
  • delseries.m - usuwa serię danych z szeregu
  • getsample.m - zwraca wartości serii szeregu dla zadanych dat
  • addsample.m - dodaje wartości do serii w szeregu
  • delsample.m - usuwa wartości z serii w szeregu

Słowa kluczowe: matlab, szeregi czasowe

15 kwietnia 2005

Some notes on ARCH models

"Some notes on ARCH models" to druga praca, również w języku angielskim, którą napisałem na zaliczenie ekonometrii stosowanej. Przy jej redagowaniu korzystałem m.in. z prac R.Engle'a oraz publikacji pracowników naukowych Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Słowa kluczowe: szeregi czasowe, ARCH, GARCH, model ekonometryczny, ekonometria

15 kwietnia 2005

Model ARCH dla WIGu Bankowego

Model ARCH, który popełniłem na początku stycznia 2005, by zaliczyć ekonometrię stosowaną (applied econometrics) wykładaną przez Marka Gruszczyńskiego. Przedmiot był prowadzony w języku angielskim i w takim też języku jest praca. Jednocześnie jest to jedna z pierwszych moich prób składania tekstów przy pomocy LaTeX-a.

Słowa kluczowe: szeregi czasowe, ARCH, GARCH, model ekonometryczny, ekonometria

15 kwietnia 2005

Liniowe równania różnicowe

Liniowe równania różnicowe to dość swobodne tłumaczenie pierwszego rozdziału książki J.Hamiltona pt. "Time Series Analysis". Swobodne i przygotowane w wielkim pośpiechu, czego efektem jest okropny skład tekstu. Jak dotąd nie znalazłem w sobie dość samozaparcia by to poprawić.

Słowa kluczowe: szeregi czasowe, równanie różnicowe