Moje zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek, obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii. W początkowym okresie swej pracy naukowej zajmowałem się metodami doboru zmiennych objaśniających do modeli ekonometrycznych badając ich efektywność. W tym okresie opracowałem programy dla dwudziestu metod doboru zmiennych w języku ALGOL. Te programy funkcjonowały na EMC Odra 1204 w systemie operacyjnym GEORG-3. Jednym z efektów moich prac nad metodami specyfikacji modeli ekonometrycznych była rozprawa doktorska. Podałem w niej nową metodę doboru zmiennych objaśniających do modeli ekonometrycznych, która wykorzystywała programowanie matematyczne (zadanie programowania zero - jedynkowego). Wykazałem, że zastosowanie odpowiednio sformułowanych zadań programowania matematycznego w procesie specyfikacji modeli ekonometrycznych pozwala na uzyskanie modeli o założonych własnościach przy jednoczesnym skróceniu czasu poszukiwania rozwiązania problemu. Podsumowaniem mego dorobku w tym zakresie był wykład habilitacyjny pod tytułem "Metody doboru zmiennych objaśniających do modeli ekonometrycznych - teoria i praktyka" wygłoszony przed Radą Naukową Wydziału Finansów i Statystyki w 1988 roku. W wykładzie, poza klasyfikacją metod doboru zmiennych ze względu na stosowane kryteria i metody konstruowania zestawów zmiennych przedstawiłem wyniki własnych ankiet przeprowadzony w polskich ośrodkach akademickich zajmujących się badaniami ekonometrycznymi. Przedstawiłem także wyniki analiz przeprowadzonych przy pomocy metod symulacyjnych.

W czasie prac nad metodami doboru zmiennych objaśniających zainteresowałem się sformułowanymi przez Z. Hellwiga postulatami dotyczącymi własności modeli ekonometrycznych, a w tym efektem katalizy w modelach ekonometrycznych. Rozważania dotyczące efektu katalizy w modelach wielorównaniowych doprowadziły mnie do zdefiniowania "triady korelacyjnej", która jest uogólnieniem "pary korelacyjnej", wprowadzonej wcześniej przez Z. Hellwiga dla modeli jednorównaniowych. Podstawową cechą tego sposobu formułowania modeli ekonometrycznych jest wykorzystanie w rozważaniach "związków pomiędzy zmiennymi" zamiast "obserwacji dokonanych na zmiennych". Wykazałem, że klasyczne twierdzenia ekonometrii można zapisać w konwencji "korelacyjnej", co istotnie upraszcza tryb ich dowodzenia. Możliwość rozpatrywania takich problemów ekonometrii jak: własność koincydencji, odporność estymatorów, efekt katalizy i zmienne katalityczne, dobór zmiennych ściśle wiąże się z zapisem korelacyjnym modeli. Sformułowanie elementarnych założeń i twierdzeń przy pomocy współczynników korelacji pomiędzy zmiennymi dało mi podstawy do wprowadzenia pojęcia "korelacyjna teoria ekonometrii". Prace nad własnościami korelacyjnego zapisu modeli wielorównaniowych doprowadziły mnie do wyprowadzenia nowych metod estymacji modeli wielorównaniowych oraz wykazania nowych (wcześniej nieznanych) własności potrójnej i podwójnej metody najmniejszych kwadratów. Wyprowadzenie w zapisie korelacyjnym estymatora uogólnionej metody najmniejszych kwadratów prowadzi mianowicie do otrzymania "klasycznego" estymatora podwójnej metody najmniejszych kwadratów (w przypadku estymacji pojedyńczej) lub estymatora potrójnej metody najmniejszych kwadratów (w przypadku estymacji łącznej). Nowe estymatory są zgodne i odpowiadają podwójnej i potrójnej metodzie najmniejszych kwadratów, ale ich postać wynika z przyjęcia stochastycznej niezależności zmiennych endogenicznych i składników losowych równań modelu. Odpowiada to założeniu o poprawnej (wyczerpującej) specyfikacji modeli. Inaczej mówiąc oznacza to, że cała zmienność i kształtowanie zmiennych endogenicznych wyjaśniają zmienne objaśniające i parametry przy nich występujące. Takie założenie prowadzi do metod estymacji o odmiennie od klasycznego zdefiniowanym problemie identyfikacji równań modelu wielorównaniowego. Udowodniłem mianowicie, że równanie jest identyfikowalne ze względu na oceny parametrów jeśli liczba nieznanych parametrów strukturalnych nie przekracza liczby nieopóźnionych zmiennych endogenicznych występujących w całym modelu. W wyniku prac nad zapisem korelacyjnym zdefiniowałem miernik jakości liniowych modeli wielorównaniowych będący macierzowym uogólnieniem tak zwanego współczynnika zbieżności służącego do mierzenia jakości modeli jednorównaniowych. Efekty tych prac opisałem w monografii "Elementy korelacyjnej teorii ekonometrii".

Kontynuacją prac w tym zakresie były badania realizowane przez kierowany przeze mnie zespół, głównie pracowników Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGPiS. Badania te zrealizowane w Instytucie Cybernetyki i Zarządzania SGPiS w ramach tematu "Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne" zaowocowały jedną pracą doktorską i jedną pracą habilitacyjną (doktorat Ewy Marty Syczewskiej, którego byłem promotorem w 1991 roku i rozprawa habilitacyjna Andrzeja Tabeau dotycząca metod estymacji modeli ekonometrycznych) oraz trzema pracami magisterskimi w prowadzonym przeze mnie seminarium magisterskim w Studium Dyplomowym SGH, a wcześniej również trzema w seminarium prowadzonym przez dr hab. Sławomira Dorosiewicza na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS.

W zakresie zastosowań ekonometrii zajmowałem się badaniem kondycji przedsiębiorstw i koniunktury w skali makroekonomicznej. Pierwsze moje prace w tym zakresie powstały na zamówienie Instytutu Transportu Samochodowego (lata 1986 - 87), następne dotyczące zagadnień makroekonomicznych między innymi wykorzystywały metodologię modelowania miękkiego, a powstawały w większości w Instytucie Gospodarki Narodowej działającym przy Komisji Planowania oraz Instytucie Cybernetyki i Zarządzania SGPiS. Modelowanie miękkie pozwala na konstruowanie modeli opisujących współzależności pomiędzy zjawiskami wprost nieobserwowalnymi.

W latach osiemdziesiątych na zamówienie Centralnych Piwnic Win Importowanych zajmowałem się także pewnymi praktycznymi zagadnieniami optymalizacyjnymi w zakresie transportu. W efekcie tych prac powstał skomputeryzowany system rozdzielania zadań produkcyjnych pomiędzy zakłady tego przedsiębiorstwa. Obliczenia były realizowane na EMC Odra w Centrum Informatycznym SGPiS. System ten funkcjonował w okresie reglamentacji sprzedaży alkoholu (lata 1984 - 85).

Przez pewien czas (lata 1988 - 89) współpracowałem z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Budownictwa ORGBUD. Efektem tej współpracy był system modeli stosowany do prognozowania rozwoju budownictwa. Wykorzystywał on wielorównaniowe modele ekonometryczne, a w tym wieloczynnikowe funkcje produkcji z "wąskimi gardłami". Pośrednim efektem tych badań był także pisany pod moim kierunkiem i obroniony w 1994 roku doktorat pana Mohamed Jassim Mohamed pt. "Econometric modelling of urban - area housing in Iraq".

W efekcie mojej pracy w Centralnym Urzędzie Planowania (Zespół Studiów i Analiz Długookresowych, a następnie Departament Planowania Perspektywicznego i Regionalnego) powstały modele symulacyjne, za pomocą których obliczano zasadnicze makroproporcje w gospodarce. Wyniki analiz makroproporcji oraz wpływ makroproporcji na tempo wzrostu gospodarki były w tym okresie wykorzystywane przy określaniu założeń długookresowej polityki gospodarczej. Po przekształceniu tego Departamentu w Departament Polityki Przestrzennej i Regionalnej moje zainteresowania skupiły się na problemach bezrobocia i zmian strukturalnych w skali makroekonomicznej.

Ponadto w latach 1990 - 1998 poza pracami związanymi z metodami estymacji modeli ekonometrycznych i metodami badania koniunktury zajmowałem się zagadnieniami zarządzania w szkolnictwie wyższym. W tym zakresie skonstruowałem pięć modeli symulacyjnych, które wykorzystywałem do opracowywania i analizowania strategii działań uczelni wyższych. Modele te były stosowane w pracach Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji oraz w SGH.

Od roku 1996 zajmuję się również problemami badania jakości nauczania w szkołach średnich przewodnicząc Kapitułom Rankingu Liceów w Warszawie, Nowym Sączu i Siedlcach, Kapitule Ogólnopolskiego Rankingu Liceów oraz sprawując funkcję kierownika naukowego Rankingu Uczelni Wyższych. W badaniach jakości liceów wykorzystuję technikę modelowania miękkiego. Wymienione rankingi prowadzone są przez miesięcznik "Perspektywy", a od roku 2000 wspólnie przez "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita".

W roku 2000 uczestniczyłem w pracach Zespołu Sterującego i Rady Programowej VII Kongresu Ekonomistów Polskich koordynując przygotowania Kongresu do obrad w zakresie edukacji ekonomicznej, a w trakcie obrad Kongresu (25-26 stycznia 2001) przewodniczyłem pracom sesji poświęconej temu problemowi.

Dorobek dydaktyczny
Dorobek organizacyjny
Publikacje